Сравнение MC.PA с XDW0.DE
MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, MC.PA returned 16.10%/yr vs 9.16%/yr for XDW0.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC.PA и XDW0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC.PA показывает доходность -19.55%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции MC.PA превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 16.10% против 9.16% соответственно.
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам MC.PA и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
Correlation
The correlation between MC.PA and XDW0.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between MC.PA and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC.PA vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
MC.PA
XDW0.DE
Сравнение MC.PA c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC.PA | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.57 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 8.23 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC.PA и XDW0.DE
Максимальная просадка MC.PA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC.PA и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC.PA | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -66.27% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -15.05% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -23.70% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -23.70% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -61.44% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.02% | -8.52% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -23.00% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 4.71% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC.PA и XDW0.DE
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC.PA | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.78% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 18.98% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 21.83% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 24.12% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 26.55% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC.PA и XDW0.DE
Дивидендная доходность MC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MC.PA and XDW0.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MC.PA и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор