Сравнение MAYZ с UXJL
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MAYZ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
MAYZ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 8.56% | 7.06% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MAYZ and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MAYZ
UXJL
Сравнение MAYZ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYZ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.87 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и UXJL
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -10.29% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.76% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -1.51% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 13.90% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 13.90% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 13.90% | -1.86% |
Сравнение комиссий MAYZ и UXJL
MAYZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и UXJL
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 1.98% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MAYZ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MAYZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор