PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAYZ с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAYZ и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


MAYZ

1 день
-0.45%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.69%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.61%
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYZ и UXJL


Correlation

The correlation between MAYZ and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (May) ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

MAYZ vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAYZ
Ранг доходности на риск MAYZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYZ c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAYZUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

MAYZ vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAYZUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.87

-1.07

Просадки

Сравнение просадок MAYZ и UXJL

Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAYZUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-10.29%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.51%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYZ и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAYZUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.90%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

13.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

13.90%

-1.86%

Сравнение комиссий MAYZ и UXJL

MAYZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYZ и UXJL

Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
MAYZ
TrueShares Structured Outcome (May) ETF
1.98%2.15%1.95%2.75%0.69%1.90%
UXJL
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, MAYZ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MAYZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAYZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for UXJL.

They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYZ и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор