PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYP с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYP с KFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, MAYP returned 13.30% vs 24.53% for KFEB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности MAYP и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYP показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.

MAYP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.55%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.93%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYP и KFEB

2026 (YTD)2025
MAYP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May		5.01%9.55%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		11.46%8.76%

Correlation

The correlation between MAYP and KFEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.76

The correlation between MAYP and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с MAYP:
MAYP с BUFPMAYP с PMMYMAYP с APMUMAYP с PMAPMAYP с PAAAMAYP с APXMMAYP с PULS
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

MAYP vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYP
Ранг доходности на риск MAYP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYP c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYPKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.25

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.26

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

4.25

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.59

15.46

+21.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYP vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYP на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа KFEB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYP и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYPKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MAYP и KFEB

Максимальная просадка MAYP за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYP и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYPKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-14.16%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-5.80%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.57%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.33%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.59%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYP и KFEB

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May (MAYP) составляет 1.71%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что MAYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYPKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.41%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

7.71%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

10.99%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

13.27%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

13.27%

-4.02%

Сравнение комиссий MAYP и KFEB

MAYP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYP и KFEB

Ни MAYP, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAYP and KFEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFEB has higher volatility (2.41%) compared to MAYP (1.71%). In terms of maximum drawdown, MAYP dropped -11.06% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 13.30% for MAYP. On fees, MAYP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAYP has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.

MAYP and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for MAYP and 0.79% for KFEB.

MAYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYP и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор