Сравнение MAYM с UXJL
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
MAYM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 2.33% | 2.64% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MAYM and UXJL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MAYM
UXJL
Сравнение MAYM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.36 | 1.87 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок MAYM и UXJL
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -10.29% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.51% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 13.90% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 13.90% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 13.90% | -12.03% |
Сравнение комиссий MAYM и UXJL
И MAYM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и UXJL
Ни MAYM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYM and UXJL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
MAYM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор