PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYM с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAYM с UXJA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MAYM returned 6.36% vs 29.61% for UXJA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAYM и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAYM показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 11.66%.

MAYM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UXJA

1 день
-0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAYM и UXJA

2026 (YTD)2025
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		2.33%4.07%
UXJA
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January		11.66%16.27%

Correlation

The correlation between MAYM and UXJA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.84

The correlation between MAYM and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Часто сравнивают с MAYM:
MAYM с APXMMAYM с CPSPMAYM с PMAPMAYM с PMMYMAYM с SPYDMAYM с IGLDMAYM с GRID
Часто сравнивают с UXJA:
UXJA с BAMUUXJA с DCMTUXJA с CPSPUXJA с FDLUXJA с IBICUXJA с PMMYUXJA с FBUF

Доходность на риск

MAYM vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYM
Ранг доходности на риск MAYM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYM c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYMUXJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

2.20

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.78

2.98

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.38

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

3.03

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.95

13.05

+23.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYM vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYM на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа UXJA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYM и UXJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYMUXJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.20

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

1.04

+2.31

Просадки

Сравнение просадок MAYM и UXJA

Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и UXJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAYMUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.22%

-20.01%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-9.83%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.67%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.97%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.27%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYM и UXJA

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) составляет 0.34%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MAYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAYMUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

3.40%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

10.05%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

13.54%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

18.59%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

18.59%

-16.72%

Сравнение комиссий MAYM и UXJA

И MAYM, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYM и UXJA

Ни MAYM, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MAYM and UXJA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXJA has higher volatility (3.40%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, MAYM dropped -1.22% vs UXJA's -20.01%.

On 1-year performance, UXJA leads with 29.61% vs 6.36% for MAYM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MAYM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 29.61% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYM and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.

MAYM and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MAYM currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAYM и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор