Сравнение MAYM с OCTB
MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAYM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности MAYM и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYM показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.52%.
MAYM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYM и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 1.91% | 1.24% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MAYM and OCTB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYM vs. OCTB — Ранг доходности на риск
MAYM
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAYM c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYM | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYM и OCTB
Максимальная просадка MAYM за все время составила -1.22%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYM и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -4.79% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.82% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.69% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYM и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 7.26% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.26% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.26% | -5.24% |
Сравнение комиссий MAYM и OCTB
MAYM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYM и OCTB
Ни MAYM, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYM and OCTB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for MAYM.
MAYM and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for MAYM and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для MAYM и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор