Сравнение MART.TO с CHPS.TO
MART.TO (Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - MART.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, MART.TO returned 0.43% vs 128.24% for CHPS.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MART.TO charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности MART.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART.TO показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
MART.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | -2.76% | 18.73% | 1.89% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | -4.75% |
Correlation
The correlation between MART.TO and CHPS.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
MART.TO
CHPS.TO
Сравнение MART.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 9.66 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 29.14 | -29.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 4.09 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MART.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка MART.TO за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -48.16% | +38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -13.35% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.89% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -13.89% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) составляет 3.69%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что MART.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.72% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 24.91% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 31.52% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 33.79% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 33.79% | -17.80% |
Сравнение комиссий MART.TO и CHPS.TO
MART.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность MART.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | 0.27% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MART.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MART.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MART.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
MART.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while CHPS.TO is Semiconductors. MART.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.35% for MART.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для MART.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор