Сравнение MART.TO с QQCC.TO
MART.TO (Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MART.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past year, MART.TO returned 0.43% vs 34.40% for QQCC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MART.TO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности MART.TO и QQCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART.TO показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.
MART.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам MART.TO и QQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | -2.76% | 18.73% | 1.89% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 3.32% |
Correlation
The correlation between MART.TO and QQCC.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск
MART.TO
QQCC.TO
Сравнение MART.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART.TO | QQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.24 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 15.75 | -15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.71 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.00 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MART.TO и QQCC.TO
Максимальная просадка MART.TO за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART.TO и QQCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -36.70% | +27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.15% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.48% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.37% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.19% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART.TO и QQCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF (MART.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеют волатильность 3.69% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART.TO | QQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.81% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.04% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 12.77% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.58% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.29% | -1.30% |
Сравнение комиссий MART.TO и QQCC.TO
MART.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART.TO и QQCC.TO
Дивидендная доходность MART.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MART.TO Global X Equal Weight Canadian Groceries & Staples Index ETF | 0.27% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
MART.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MART.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MART.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.
MART.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.35% for MART.TO and 0.65% for QQCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для MART.TO и QQCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор