PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARMX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MARMX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARMX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MABDXMARMX с MACHXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий MARMX и FRQHX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund

Доходность на риск

MARMX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.40

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.49

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.72

-0.57

Корреляция

Корреляция между MARMX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и FRQHX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%0.00%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MARMX и FRQHX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MARMXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-16.90%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-3.41%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-16.90%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.44%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.88%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и FRQHX

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARMXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.11%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.93%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

4.65%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.52%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

399.76%

5.77%

+393.99%