PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARMX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

MARMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MARMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		-0.94%10.54%5.88%7.79%-11.40%3.49%890.98%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, MARMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

MARMX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.23%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с MARMX:
MARMX с MACAXMARMX с MAAKXMARMX с MABDXMARMX с MACHXMARMX с MAGKXMARMX с MAIFXMARMX с MAMEX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий MARMX и FNSHX

MARMX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund

Доходность на риск

MARMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARMX
Ранг доходности на риск MARMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.34

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.69

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.75

-0.60

Корреляция

Корреляция между MARMX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARMX и FNSHX

Дивидендная доходность MARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
MARMX
Mutual of America Retirement Income Fund		4.36%4.32%4.16%1.55%5.73%2.03%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок MARMX и FNSHX

Максимальная просадка MARMX за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MARMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-15.87%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-3.68%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-15.87%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.56%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.09%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MARMX и FNSHX

Текущая волатильность для Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что MARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.45%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.30%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

4.89%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.27%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

399.76%

4.81%

+394.95%