Сравнение MARM с UXJL
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARM показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
MARM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.24% | 2.69% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between MARM and UXJL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
MARM
UXJL
Сравнение MARM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.87 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MARM и UXJL
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -10.29% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.76% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.51% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 13.90% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.90% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.90% | -10.52% |
Сравнение комиссий MARM и UXJL
И MARM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и UXJL
Ни MARM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARM and UXJL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
MARM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MARM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор