Сравнение MARM с JANB
MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности MARM и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARM показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
MARM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARM и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.24% | 1.40% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between MARM and JANB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARM vs. JANB — Ранг доходности на риск
MARM
JANB
Сравнение MARM c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARM | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.97 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MARM и JANB
Максимальная просадка MARM за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARM и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -6.52% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.22% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.14% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARM и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARM | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 7.41% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 7.41% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 7.41% | -4.03% |
Сравнение комиссий MARM и JANB
MARM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARM и JANB
Ни MARM, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARM and JANB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
MARM and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for MARM and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для MARM и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор