PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с MAVKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMEX с MAVKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) and MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America, while MAVKX is a Small Cap Value Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAMEX returned 7.22%/yr vs 4.84%/yr for MAVKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MAMEX charges 0.16%/yr vs 0.82%/yr for MAVKX.

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и MAVKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAMEX показывает доходность 14.08%, а MAVKX немного ниже – 13.92%.

MAMEX

1 день
0.88%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.08%
6 месяцев
14.46%
1 год
25.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

MAVKX

1 день
1.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
13.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
24.21%
3 года*
11.30%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMEX и MAVKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		14.08%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		13.92%2.04%10.56%7.14%-9.93%31.43%790.73%

Correlation

The correlation between MAMEX and MAVKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between MAMEX and MAVKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Mutual of America Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MAAKXMAMEX с MACAXMAMEX с MURLXMAMEX с MURMXMAMEX с MURNXMAMEX с MACHXMAMEX с MUROX
Часто сравнивают с MAVKX:
MAVKX с MACHXMAVKX с AVALXMAVKX с MACAXMAVKX с VRTVXMAVKX с MAGKXMAVKX с BRSIXMAVKX с PMJAX

Доходность на риск

MAMEX vs. MAVKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAVKX
Ранг доходности на риск MAVKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c MAVKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXMAVKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.77

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.60

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.15

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

10.85

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. MAVKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAVKX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и MAVKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXMAVKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и MAVKX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что меньше максимальной просадки MAVKX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и MAVKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMEXMAVKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-44.74%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.34%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-25.00%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.00%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.07%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.65%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и MAVKX

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) имеют волатильность 4.43% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMEXMAVKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.55%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.72%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.62%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.71%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

383.36%

382.55%

+0.81%

Сравнение комиссий MAMEX и MAVKX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MAVKX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и MAVKX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности MAVKX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		10.39%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		4.51%5.14%5.56%4.59%10.13%6.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAMEX and MAVKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAVKX has higher volatility (4.55%) compared to MAMEX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MAMEX dropped -42.17% vs MAVKX's -44.74%.

MAMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMEX и MAVKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор