Сравнение MAFRX с TRSTX
MAFRX (Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MAFRX returned 3.71%/yr vs 3.58%/yr for TRSTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAFRX charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.
Доходность
Сравнение доходности MAFRX и TRSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAFRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TRSTX с доходностью 1.64%.
MAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.64%
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAFRX и TRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 1.80% | 4.64% | 5.96% | 5.84% | 0.14% | 1.42% | -0.86% | 3.30% | 1.14% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 1.64% | 5.34% | 6.41% | 5.89% | -1.20% | 0.29% | 3.19% | 3.65% | 1.60% |
Correlation
The correlation between MAFRX and TRSTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MAFRX and TRSTX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFRX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск
MAFRX
TRSTX
Сравнение MAFRX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFRX | TRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 4.58 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.91 | 22.59 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.08 | 51.00 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFRX и TRSTX
Максимальная просадка MAFRX за все время составила -10.18%, что больше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFRX и TRSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFRX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.18% | -4.34% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.20% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.59% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.59% | -2.58% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.30% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFRX и TRSTX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) составляет 0.35%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что MAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFRX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.37% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.06% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.65% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 1.62% | +0.14% |
Сравнение комиссий MAFRX и TRSTX
MAFRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFRX и TRSTX
Дивидендная доходность MAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TRSTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 4.47% | 4.84% | 5.47% | 4.18% | 2.24% | 1.20% | 1.78% | 2.84% | 2.47% | 1.76% | 1.64% | 1.22% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.20% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAFRX and TRSTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to MAFRX (0.35%). In terms of maximum drawdown, MAFRX dropped -10.18% vs TRSTX's -4.34%.
TRSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFRX и TRSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор