Сравнение MACV.DE с DBX0.DE
MACV.DE (iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)) and DBX0.DE (Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MACV.DE returned 0.53%/yr vs 5.36%/yr for DBX0.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MACV.DE charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for DBX0.DE.
Доходность
Сравнение доходности MACV.DE и DBX0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACV.DE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у DBX0.DE с доходностью 8.51%.
MACV.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
DBX0.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам MACV.DE и DBX0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACV.DE iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 3.07% | 4.83% | 3.33% | 5.02% | -13.58% | 3.11% | 2.65% |
DBX0.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) | 8.51% | 8.75% | 10.83% | 11.97% | -15.01% | 14.60% | 11.36% |
Correlation
The correlation between MACV.DE and DBX0.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACV.DE vs. DBX0.DE — Ранг доходности на риск
MACV.DE
DBX0.DE
Сравнение MACV.DE c DBX0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) и Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACV.DE | DBX0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.40 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 11.17 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACV.DE и DBX0.DE
Максимальная просадка MACV.DE за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки DBX0.DE в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACV.DE и DBX0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACV.DE | DBX0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.57% | -29.17% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -4.64% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -13.55% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -17.01% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.02% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.71% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.42% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACV.DE и DBX0.DE
Текущая волатильность для iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MACV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACV.DE | DBX0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.14% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 7.84% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 10.21% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 11.23% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 12.35% | -7.12% |
Сравнение комиссий MACV.DE и DBX0.DE
MACV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBX0.DE в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACV.DE и DBX0.DE
Ни MACV.DE, ни DBX0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MACV.DE and DBX0.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MACV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MACV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DBX0.DE.
They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for MACV.DE and 0.70% for DBX0.DE.
Подберите оптимальное распределение для MACV.DE и DBX0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор