Сравнение DBX0.DE с F701.DE
DBX0.DE (Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc)) and F701.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist)) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DBX0.DE returned 6.44%/yr vs 7.00%/yr for F701.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DBX0.DE charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for F701.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX0.DE и F701.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX0.DE показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у F701.DE с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции DBX0.DE уступали акциям F701.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 7.00% соответственно.
DBX0.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.44%
F701.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам DBX0.DE и F701.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX0.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) | 8.51% | 8.75% | 10.83% | 11.97% | -15.01% | 14.60% | 3.69% | 22.86% | -9.17% | 7.86% |
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 11.07% | 10.07% | 10.15% | 7.70% | -9.59% | 16.55% | 2.60% | 19.49% | -5.68% | 5.23% |
Correlation
The correlation between DBX0.DE and F701.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DBX0.DE and F701.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX0.DE vs. F701.DE — Ранг доходности на риск
DBX0.DE
F701.DE
Сравнение DBX0.DE c F701.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) и Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX0.DE | F701.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.67 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 12.97 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX0.DE и F701.DE
Максимальная просадка DBX0.DE за все время составила -29.17%, что больше максимальной просадки F701.DE в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX0.DE и F701.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX0.DE | F701.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.17% | -23.47% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.01% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -14.45% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -14.45% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.17% | -23.47% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.34% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.28% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX0.DE и F701.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) составляет 2.14%, в то время как у Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DBX0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F701.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX0.DE | F701.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.35% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 12.39% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.42% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 11.72% | +0.63% |
Сравнение комиссий DBX0.DE и F701.DE
DBX0.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии F701.DE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX0.DE и F701.DE
DBX0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F701.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX0.DE Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 1.32% | 1.01% | 2.02% | 1.46% | 0.91% | 1.16% | 0.32% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
DBX0.DE and F701.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F701.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F701.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for DBX0.DE.
They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.70% for DBX0.DE and 0.41% for F701.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX0.DE и F701.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор