PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund is an actively managed, multi-asset portfolio of ETFs targeting a conservative risk profile, with at least 80% of assets meeting the fund's ESG criteria.

Эмитент
iShares
Дата выпуска
29 мар. 2022 г.
Категория
Global Allocation
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Смешанные инвестиции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с MACV.DE:
MACV.DE с F701.DEMACV.DE с MODR.DEMACV.DE с MAGR.DEMACV.DE с F703.DEMACV.DE с XS7W.DEMACV.DE с DBX0.DEMACV.DE с NTSG.DEMACV.DE с ISPA.DEMACV.DE с SEC0.DEMACV.DE с EUNL.DE

Доходность

График доходности MACV.DE

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции MACV.DE — €5. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции MACV.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,027.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) показал доход в 3.07% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.07%
1 год
6.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MACV.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MACV.DE закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 28 сент. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.77%0.95%-3.21%3.12%1.89%0.56%-0.92%3.07%
20251.21%0.40%-1.19%0.20%0.60%0.40%0.79%0.20%0.59%0.97%0.39%0.19%4.83%
2024-0.21%-0.21%1.04%-1.45%0.63%1.04%1.03%1.02%1.01%-1.00%1.82%-1.39%3.33%
20231.75%-1.07%1.08%0.21%-0.43%0.22%0.21%-0.21%-1.93%-0.66%3.30%2.56%5.02%
2022-2.45%-0.97%-1.17%-3.16%-0.82%-3.09%3.82%-2.45%-4.61%0.44%1.97%-1.72%-13.58%
2021-0.19%-1.36%1.19%0.39%0.58%0.77%0.96%0.38%-1.33%1.15%-0.00%0.57%3.11%

Метрики бенчмарка

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of 0.04%, beta of 0.08, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2020.

  • This ETF participated in 41.27% of S&P 500 Index downside but only 18.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.04%
Бета
0.08
R²
0.07
Участие в росте
18.50%
Участие в снижении
41.27%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MACV.DE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MACV.DE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск MACV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACV.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACV.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACV.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACV.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACV.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (MACV.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACV.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.59

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.11

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.66

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.82

-3.11

Дивиденды

История дивидендов

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-15.57%окт. 2022 г.
11mo 7d3y 6mo
4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г.
Медвежий рынок2022
-2.51%март 2021 г.
17d2mo 3d
2mo 20dфевр. 2021 г. - май 2021 г.
—
-2.18%сент. 2020 г.
8d17d
25dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.
—
-1.89%окт. 2021 г.
27d1mo 1d
1mo 28dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г.
—
-1.57%окт. 2020 г.
16d6d
22dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.
—

Показатели просадок

MACV.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.57%

-50.60%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-7.57%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-23.99%

+20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-23.99%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.74%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.68%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.05%

-1.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MACV.DE

Добавьте iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MACV.DE