PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE)

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund is an actively managed, globally diversified portfolio of equity and bond ETFs with tactical allocation reviewed quarterly.

ISIN
LU0397221945
Эмитент
Xtrackers
Дата выпуска
27 нояб. 2008 г.
Категория
Global Allocation
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Luxembourg
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Смешанные инвестиции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DBX0.DE:
DBX0.DE с F703.DEDBX0.DE с F701.DEDBX0.DE с MAGR.DEDBX0.DE с XS7W.DEDBX0.DE с F702.DEDBX0.DE с MACV.DEDBX0.DE с MODR.DEDBX0.DE с V60A.DEDBX0.DE с V80D.DEDBX0.DE с XEON.DE

Доходность

График доходности DBX0.DE

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции DBX0.DE — €353. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции DBX0.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,298.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) показал доход в 8.51% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBX0.DE составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc)

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
6.24%
С начала года
8.51%
1 год
15.84%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.44%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.98%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
8.97%
С начала года
11.87%
1 год
20.04%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DBX0.DE по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DBX0.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -8.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.95%1.95%-3.71%5.67%4.31%0.96%-1.60%8.51%
20251.38%1.36%-3.58%-1.58%2.48%0.72%1.53%0.97%2.72%2.90%-1.05%0.77%8.75%
20240.63%1.66%2.57%-2.07%1.80%1.10%1.68%0.19%1.05%-1.33%4.67%-1.44%10.83%
20234.52%-0.32%-1.07%0.55%0.08%2.81%1.67%-1.08%-1.38%-1.91%3.93%3.85%11.97%
2022-3.06%-2.57%1.55%-3.39%-1.67%-5.24%6.99%-3.41%-5.47%1.25%5.25%-5.46%-15.01%
20210.18%1.94%4.78%-0.51%0.77%2.16%0.48%1.36%-1.14%1.88%-0.32%2.26%14.60%

Метрики бенчмарка

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.43, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2008.

  • This ETF participated in 55.85% of S&P 500 Index downside but only 48.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
1.83%
Бета
0.43
R²
0.33
Участие в росте
48.46%
Участие в снижении
55.85%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DBX0.DE составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DBX0.DE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DBX0.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX0.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX0.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX0.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX0.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX0.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) (DBX0.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBX0.DEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.11

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.66

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.82

+1.35

Дивиденды

История дивидендов

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 29.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-29.17%март 2020 г.
1mo 4d9mo 3d
10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-20.98%февр. 2016 г.
10mo 5d1y 19d
1y 10moапр. 2015 г. - март 2017 г.
—
-17.87%февр. 2009 г.
2mo 3d2mo 11d
4mo 14dдек. 2008 г. - май 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-17.01%окт. 2022 г.
10mo 29d1y 8mo
2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Медвежий рынок2022
-14.44%авг. 2011 г.
6mo 26d12mo 1d
1y 6moянв. 2011 г. - авг. 2012 г.
—

Показатели просадок

DBX0.DEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.17%

-50.60%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-7.57%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-23.99%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-23.99%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.17%

-33.42%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.68%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.05%

-0.63%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DBX0.DE

Добавьте Xtrackers Portfolio UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DBX0.DE