PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SV.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SV.L с RICI.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - M9SV.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while RICI.L is a Commodities fund tracking the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, M9SV.L returned 4.90%/yr vs 13.52%/yr for RICI.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. M9SV.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности M9SV.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SV.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 31.26%.

M9SV.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
7.26%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
31.26%
6 месяцев
28.79%
1 год
40.42%
3 года*
11.65%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SV.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF		-1.93%0.90%30.30%0.87%-6.40%7.53%23.10%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		31.26%-0.82%6.31%-10.68%30.62%42.46%11.63%

Correlation

The correlation between M9SV.L and RICI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.15

Сравнение распределения секторов M9SV.L и RICI.L

Секторы
M9SV.L
RICI.L

Финансовые услуги

24.5%
3.6%

Промышленность

18.4%
15.7%

Коммунальные услуги

13.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
18.0%

Энергетика

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.5%

Технологии

4.9%
8.6%

Здравоохранение

4.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.3%

Сырьевые материалы

2.4%
13.6%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

M9SV.L
24.5%
RICI.L
3.6%

Промышленность

M9SV.L
18.4%
RICI.L
15.7%

Коммунальные услуги

M9SV.L
13.9%
RICI.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

M9SV.L
11.9%
RICI.L
18.0%

Энергетика

M9SV.L
7.4%
RICI.L

-

Потребительский защитный сектор

M9SV.L
6.8%
RICI.L
9.5%

Технологии

M9SV.L
4.9%
RICI.L
8.6%

Здравоохранение

M9SV.L
4.8%
RICI.L
17.1%

Коммуникационные услуги

M9SV.L
4.5%
RICI.L
10.3%

Сырьевые материалы

M9SV.L
2.4%
RICI.L
13.6%

Недвижимость

M9SV.L
0.5%
RICI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с M9SV.L:
M9SV.L с CHIN.LM9SV.L с JRCE.LM9SV.L с XCX6.LM9SV.L с CM5S.LM9SV.L с GOLB.LM9SV.L с LCCN.LM9SV.L с IASH.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

M9SV.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SV.L
Ранг доходности на риск M9SV.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SV.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SV.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.90

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.42

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.82

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

10.40

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SV.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SV.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RICI.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SV.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SV.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.90

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Просадки

Сравнение просадок M9SV.L и RICI.L

Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки RICI.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SV.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-26.95%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.34%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-16.37%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-26.95%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-6.93%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-11.90%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.88%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SV.L и RICI.L

Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 2.56%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SV.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.44%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

18.36%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

21.17%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

18.75%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.73%

+1.76%

Сравнение комиссий M9SV.L и RICI.L

M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SV.L и RICI.L

Ни M9SV.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SV.L and RICI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

M9SV.L is categorized as China Equities, while RICI.L is Commodities. M9SV.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). Their fees differ too: 0.45% for M9SV.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SV.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор