PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, M9SA.DE returned 13.63%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%1.46%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and XAAG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.83

The correlation between M9SA.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

M9SA.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.17

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.65

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.08

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.65

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.42

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-33.85%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.54%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.26%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-33.85%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-2.54%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-13.88%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и XAAG.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.71%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

18.81%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

21.76%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.32%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.40%

-0.29%

Сравнение комиссий M9SA.DE и XAAG.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и XAAG.DE

Ни M9SA.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: China Post Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор