Сравнение LZSIX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LZSIX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZSIX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | -1.87% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 28.31% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LZSIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям LEVIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.57% соответственно.
LZSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.61%
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZSIX и LEVIX
LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
LZSIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
LZSIX
LEVIX
Сравнение LZSIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSIX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.48 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LZSIX и LEVIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSIX и LEVIX
Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.55% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок LZSIX и LEVIX
Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZSIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -69.24% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.14% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -69.24% | +40.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.77% | -69.24% | +32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -56.84% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -12.33% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.89% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSIX и LEVIX
Текущая волатильность для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) составляет 6.04%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZSIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.46% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.80% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 28.42% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 72.41% | -57.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 52.94% | -37.22% |