Сравнение LYYB.DE с QDVR.DE
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - LYYB.DE tracks the MSCI USA ESG Broad Select while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYYB.DE returned 13.05%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и QDVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
QDVR.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и QDVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 14.85% | -0.76% | 20.30% | 20.26% | -14.38% | 43.66% | 13.50% | 35.53% | 1.82% | 8.55% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between LYYB.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
QDVR.DE
Сравнение LYYB.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | QDVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.09 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.29 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и QDVR.DE
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и QDVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -32.87% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.24% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -23.91% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.91% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.41% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.18% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и QDVR.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | QDVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.67% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.02% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.69% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.53% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.34% | -0.03% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и QDVR.DE
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и QDVR.DE
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.
LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.20% for QDVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и QDVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор