Сравнение LYYA.DE с VVMX.DE
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while VVMX.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYYA.DE returned 17.57%/yr vs 3.35%/yr for VVMX.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for VVMX.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и VVMX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VVMX.DE с доходностью 30.24%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
VVMX.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- 147.14%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и VVMX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 9.94% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 30.24% | 68.45% | -30.81% | -21.17% | -26.46% | 17.29% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and VVMX.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. VVMX.DE — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
VVMX.DE
Сравнение LYYA.DE c VVMX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | VVMX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 7.59 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 19.66 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.36 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и VVMX.DE
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки VVMX.DE в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и VVMX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -73.26% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -20.40% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -61.55% | +39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -25.51% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -41.23% | +31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 7.89% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и VVMX.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVMX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 12.59% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 32.22% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 46.13% | -35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 36.38% | -22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 36.38% | -21.25% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и VVMX.DE
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVMX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и VVMX.DE
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как VVMX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and VVMX.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.
LYYA.DE is categorized as Global Equities, while VVMX.DE is Commodity Producers Equities. LYYA.DE tracks MSCI World, while VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.59% for VVMX.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и VVMX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор