Сравнение LYYA.DE с GOAI.DE
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYYA.DE returned 12.92%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.67% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and GOAI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between LYYA.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
GOAI.DE
Сравнение LYYA.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.27 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 8.82 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -34.25% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -14.45% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -28.67% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -28.67% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.69% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.17% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.37% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.79% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 14.95% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 19.95% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 19.64% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 20.21% | -5.08% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и GOAI.DE
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
LYYA.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. LYYA.DE tracks MSCI World, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор