PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

LYY8.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-35.73%23.60%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-1.01%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LYY8.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.82% соответственно.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий LYY8.DE и AUM5.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LYY8.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.92

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.36

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

8.04

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AUM5.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.91

-0.72

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и AUM5.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и AUM5.DE

Ни LYY8.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-33.66%

-51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-8.45%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-23.30%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

-33.66%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-5.00%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-4.03%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.10%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и AUM5.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

3.69%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

8.72%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

17.27%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

15.22%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

16.12%

+20.36%