PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с XCJD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY4.DE с XCJD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYY4.DE returned 14.84%/yr vs 10.79%/yr for XCJD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for XCJD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и XCJD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYY4.DE показывает доходность 15.21%, а XCJD.DE немного ниже – 14.53%.

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и XCJD.DE

2026 (YTD)202520242023
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%7.83%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%

Correlation

The correlation between LYY4.DE and XCJD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between LYY4.DE and XCJD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX
Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

LYY4.DE vs. XCJD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c XCJD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DEXCJD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.38

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.44

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

8.19

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. XCJD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCJD.DE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и XCJD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DEXCJD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и XCJD.DE

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки XCJD.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и XCJD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY4.DEXCJD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-16.48%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.52%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.48%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.41%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-3.78%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и XCJD.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCJD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY4.DEXCJD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.70%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.79%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.65%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.01%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.01%

-0.68%

Сравнение комиссий LYY4.DE и XCJD.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCJD.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и XCJD.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XCJD.DE в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYY4.DE and XCJD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

LYY4.DE tracks TOPIX®, while XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.15% for XCJD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и XCJD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор