Сравнение LYY4.DE с LSMC.DE
LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYY4.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX®, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY4.DE returned 8.60%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYY4.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции LYY4.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 8.60% против 28.49% соответственно.
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам LYY4.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 20.97% | -11.07% | 10.82% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
Correlation
The correlation between LYY4.DE and LSMC.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between LYY4.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY4.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
LYY4.DE
LSMC.DE
Сравнение LYY4.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY4.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 10.37 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 32.83 | -23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY4.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.27 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LYY4.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY4.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.07% | -39.77% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -12.53% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -36.22% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -39.77% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | -39.77% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.34% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -9.37% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.96% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY4.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY4.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 11.23% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 22.18% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 30.40% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 31.21% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 26.06% | -9.73% |
Сравнение комиссий LYY4.DE и LSMC.DE
И LYY4.DE, и LSMC.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY4.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
LYY4.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYY4.DE and LSMC.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.
LYY4.DE is categorized as Japan Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. LYY4.DE tracks TOPIX®, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index.
Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор