Сравнение LYY4.DE с JARI.DE
LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds from Amundi - LYY4.DE tracks the TOPIX® while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYY4.DE returned 9.48%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYY4.DE и JARI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYY4.DE и JARI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 9.66% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
Correlation
The correlation between LYY4.DE and JARI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between LYY4.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY4.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск
LYY4.DE
JARI.DE
Сравнение LYY4.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY4.DE | JARI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.97 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 2.81 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.57 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LYY4.DE и JARI.DE
Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и JARI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.07% | -23.16% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.21% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -15.32% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -23.16% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.68% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -11.49% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.55% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY4.DE и JARI.DE
Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY4.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.56% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.05% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.57% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.04% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.89% | +0.44% |
Сравнение комиссий LYY4.DE и JARI.DE
LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY4.DE и JARI.DE
Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
LYY4.DE and JARI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
LYY4.DE tracks TOPIX®, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.18% for JARI.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и JARI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор