PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY0.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY0.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - LYY0.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYY0.DE returned 17.75%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYY0.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY0.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY0.DE показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

LYY0.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.11%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.25%

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY0.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		12.53%8.83%24.54%18.29%-4.93%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%

Correlation

The correlation between LYY0.DE and XG12.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between LYY0.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

LYY0.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY0.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY0.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.57

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

7.95

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

25.46

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY0.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY0.DE на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY0.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY0.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.33

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LYY0.DE и XG12.DE

Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY0.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-32.01%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.77%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-24.98%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.67%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-14.28%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.12%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY0.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) составляет 3.10%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY0.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.86%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

12.62%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.18%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

17.44%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

17.44%

-2.44%

Сравнение комиссий LYY0.DE и XG12.DE

LYY0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY0.DE и XG12.DE

Ни LYY0.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYY0.DE and XG12.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XG12.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XG12.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.

LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for LYY0.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY0.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор