PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY0.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY0.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY0.DE (Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - LYY0.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY0.DE returned 12.25%/yr vs 12.35%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LYY0.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY0.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY0.DE показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY0.DE имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции XDEV.DE немного впереди с 12.35%.

LYY0.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.11%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.25%

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
11.02%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.05%
1 год
63.16%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY0.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY0.DE
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc		12.53%8.83%24.54%18.29%-14.00%28.74%5.38%29.90%-5.99%8.81%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%

Correlation

The correlation between LYY0.DE and XDEV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between LYY0.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYY0.DE:
LYY0.DE с CEMT.DELYY0.DE с PRAZ.DELYY0.DE с PRAM.DELYY0.DE с SLMA.DELYY0.DE с SEC0.DELYY0.DE с SPYY.DELYY0.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

LYY0.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY0.DE
Ранг доходности на риск LYY0.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY0.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY0.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY0.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY0.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY0.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY0.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY0.DEXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.52

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
6.13

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

10.38

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

39.12

-22.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY0.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY0.DE на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY0.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY0.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

4.52

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LYY0.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка LYY0.DE за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY0.DE и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY0.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-35.28%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.05%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-18.02%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-18.02%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-35.28%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.07%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.56%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY0.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc (LYY0.DE) составляет 3.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что LYY0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY0.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.77%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

11.20%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

13.89%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.96%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

15.90%

-0.90%

Сравнение комиссий LYY0.DE и XDEV.DE

LYY0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY0.DE и XDEV.DE

Ни LYY0.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYY0.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LYY0.DE.

LYY0.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.45% for LYY0.DE and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY0.DE и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор