Сравнение LYXD.DE с IBTU.L
LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXD.DE returned -2.13%/yr vs 4.51%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LYXD.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности LYXD.DE и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYXD.DE торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYXD.DE показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 3.34%.
LYXD.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.11%
IBTU.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYXD.DE и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.14% | 1.71% | 1.17% | 8.47% | -19.30% | -2.81% | 4.17% | 5.28% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | -8.05% | 12.26% | 1.77% | 7.31% | 7.58% | -7.43% | 3.17% |
Correlation
The correlation between LYXD.DE and IBTU.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between LYXD.DE and IBTU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXD.DE vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
LYXD.DE
IBTU.L
Сравнение LYXD.DE c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXD.DE | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.87 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.94 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXD.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.59 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LYXD.DE и IBTU.L
Максимальная просадка LYXD.DE за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXD.DE и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXD.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -13.35% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -3.69% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.41% | -11.54% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -11.84% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -5.99% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -5.82% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXD.DE и IBTU.L
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LYXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXD.DE | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.34% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.35% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 6.39% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.59% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.32% | -1.20% |
Сравнение комиссий LYXD.DE и IBTU.L
LYXD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXD.DE и IBTU.L
LYXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYXD.DE and IBTU.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.
LYXD.DE is categorized as European Government Bonds, while IBTU.L is Government Bonds. LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYXD.DE and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для LYXD.DE и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор