Сравнение LYXC.DE с IBCM.DE
LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXC.DE returned -0.01%/yr vs -0.17%/yr for IBCM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYXC.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LYXC.DE превзошли акции IBCM.DE по среднегодовой доходности: -0.01% против -0.17% соответственно.
LYXC.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- -0.01%
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам LYXC.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | -0.03% | 2.41% | 1.49% | 7.11% | -14.28% | -1.94% | 2.55% | 4.01% | 0.04% | 0.07% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 1.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between LYXC.DE and IBCM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2007 г. | 0.71 |
Over the past year, LYXC.DE and IBCM.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXC.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
LYXC.DE
IBCM.DE
Сравнение LYXC.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXC.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.08 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXC.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LYXC.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXC.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -23.25% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -4.08% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -4.53% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.90% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -23.25% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -13.71% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -5.23% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.53% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXC.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXC.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 4.20% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.00% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 7.39% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.03% | -1.47% |
Сравнение комиссий LYXC.DE и IBCM.DE
LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXC.DE и IBCM.DE
LYXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
LYXC.DE Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LYXC.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBCM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXC.DE.
LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор