PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LYXD.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYTR.DE returned 8.18%/yr vs -0.30%/yr for LYXD.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у LYXD.DE с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции LYTR.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: 8.18% против -0.30% соответственно.

LYTR.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
16.19%
С начала года
22.40%
1 год
45.20%
3 года*
18.11%
5 лет*
15.00%
10 лет*
8.18%

LYXD.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
-0.37%
1 год
0.31%
3 года*
2.40%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		22.40%17.59%13.34%-15.11%27.02%52.42%-19.47%14.16%-6.16%-11.60%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		-0.37%1.72%1.17%8.47%-19.27%-2.85%4.18%6.46%1.20%0.97%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and LYXD.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.09

The correlation between LYTR.DE and LYXD.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

LYTR.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYTR.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.06

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.12

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.08

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

0.19

+8.74

LYTR.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.76%, что больше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.76%

-22.48%

-45.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-4.13%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-4.31%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-22.19%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-22.48%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-13.08%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-5.64%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.66%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и LYXD.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.32%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

4.18%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

4.92%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

7.15%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

5.77%

+12.61%

Сравнение комиссий LYTR.DE и LYXD.DE

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYXD.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и LYXD.DE

Ни LYTR.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and LYXD.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYXD.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXD.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

LYTR.DE is categorized as Commodities, while LYXD.DE is European Government Bonds. LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор