PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYS4.DE с XYP1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYS4.DE с XYP1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs 0.56%/yr for XYP1.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYS4.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYS4.DE и XYP1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LYS4.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -0.21% против 0.56% соответственно.

LYS4.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.78%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
-0.21%

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.93%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYS4.DE и XYP1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYS4.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.05%1.96%2.50%2.85%-5.26%-0.98%-0.68%-0.79%-0.48%-1.00%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%

Correlation

The correlation between LYS4.DE and XYP1.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.54

Over the past year, LYS4.DE and XYP1.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с LYS4.DE:
LYS4.DE с PRAB.DELYS4.DE с AUM5.DELYS4.DE с XBAT.DELYS4.DE с BJLM.DELYS4.DE с SECD.DELYS4.DE с EL4S.DELYS4.DE с EIB3.DE
Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

LYS4.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYS4.DE
Ранг доходности на риск LYS4.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYS4.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYS4.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYS4.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYS4.DEXYP1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.80

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.55

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.75

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYS4.DE vs. XYP1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYS4.DE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYP1.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYS4.DE и XYP1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYS4.DEXYP1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LYS4.DE и XYP1.DE

Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и XYP1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYS4.DEXYP1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.86%

-5.77%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.39%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-1.39%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-5.53%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.86%

-5.77%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.61%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.93%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYS4.DE и XYP1.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYS4.DEXYP1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

1.25%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

1.75%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

2.01%

-0.58%

Сравнение комиссий LYS4.DE и XYP1.DE

LYS4.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYS4.DE и XYP1.DE

Ни LYS4.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYS4.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.

LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYS4.DE and 0.15% for XYP1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и XYP1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор