Сравнение LYS4.DE с MTDD.DE
LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and MTDD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) while MTDD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYS4.DE returned -0.21%/yr vs -0.01%/yr for MTDD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYS4.DE и MTDD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYS4.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MTDD.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции LYS4.DE уступали акциям MTDD.DE по среднегодовой доходности: -0.21% против -0.01% соответственно.
LYS4.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- -0.21%
MTDD.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам LYS4.DE и MTDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.05% | 1.96% | 2.50% | 2.85% | -5.26% | -0.98% | -0.68% | -0.79% | -0.48% | -1.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 0.11% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
Correlation
The correlation between LYS4.DE and MTDD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between LYS4.DE and MTDD.DE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYS4.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск
LYS4.DE
MTDD.DE
Сравнение LYS4.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYS4.DE | MTDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.06 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 0.16 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYS4.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.30 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.44 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LYS4.DE и MTDD.DE
Максимальная просадка LYS4.DE за все время составила -9.86%, что меньше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYS4.DE и MTDD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYS4.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.86% | -22.48% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -4.13% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -4.42% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -22.18% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.86% | -22.48% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -12.65% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.55% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.53% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYS4.DE и MTDD.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) составляет 0.46%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что LYS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYS4.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.06% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 4.19% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 4.96% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 7.09% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 6.07% | -4.64% |
Сравнение комиссий LYS4.DE и MTDD.DE
И LYS4.DE, и MTDD.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYS4.DE и MTDD.DE
LYS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS4.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.68% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
LYS4.DE and MTDD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYS4.DE and MTDD.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.
LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR), while MTDD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond.
Подберите оптимальное распределение для LYS4.DE и MTDD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор