PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQS.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQS.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQS.DE (Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - LYQS.DE tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQS.DE returned 1.43%/yr vs 2.77%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYQS.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQS.DE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 4.30%.

LYQS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.61%
1 год
10.90%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.37%

VGEM.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.30%
1 год
9.57%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQS.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQS.DE
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)		4.61%0.04%6.43%5.45%-11.25%5.76%-5.23%17.03%-0.39%-0.73%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		4.30%-0.84%12.54%5.71%-10.03%6.47%-3.40%16.11%1.51%-2.67%

Correlation

The correlation between LYQS.DE and VGEM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between LYQS.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LYQS.DE:
LYQS.DE с EMIE.DELYQS.DE с XQUA.DELYQS.DE с IS02.DELYQS.DE с ICGB.DELYQS.DE с SNAZ.DELYQS.DE с IS0Q.DELYQS.DE с CGB.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

LYQS.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQS.DE
Ранг доходности на риск LYQS.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQS.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQS.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQS.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQS.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQS.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQS.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.61

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.34

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.21

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

8.93

+2.97

LYQS.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQS.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQS.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQS.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка LYQS.DE за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQS.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQS.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-19.64%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.97%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.78%

-11.92%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-12.13%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.41%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-5.88%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQS.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) (LYQS.DE) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LYQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQS.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.33%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.08%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.90%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

8.75%

+8.27%

Сравнение комиссий LYQS.DE и VGEM.DE

И LYQS.DE, и VGEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQS.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность LYQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYQS.DE
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)		5.12%5.36%3.57%6.06%6.00%4.33%4.48%5.10%5.08%5.40%5.15%6.61%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.76%6.30%5.65%5.56%5.08%3.73%4.53%4.32%4.51%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYQS.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQS.DE and VGEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

LYQS.DE tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQS.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор