PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQL.DE returned -23.11%/yr vs 22.34%/yr for LYPG.DE. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции LYQL.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: -23.11% против 22.34% соответственно.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

LYPG.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
17.06%
С начала года
17.85%
1 год
28.97%
3 года*
25.65%
5 лет*
18.22%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		17.85%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and LYPG.DE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г.

-0.61

The correlation between LYQL.DE and LYPG.DE shifts across timeframes, from -0.62 (10 years) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Доходность на риск

LYQL.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.32

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.84

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.85

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.61

-4.98

LYQL.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-31.83%

-67.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-15.58%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-29.64%

-36.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-29.64%

-47.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-31.83%

-61.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-8.27%

-90.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-5.66%

-77.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

6.26%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и LYPG.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.39%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

16.74%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

22.05%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

22.86%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

21.57%

+14.60%

Сравнение комиссий LYQL.DE и LYPG.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и LYPG.DE

Ни LYQL.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор