Сравнение LYQ6.DE с VGTY.DE
LYQ6.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - LYQ6.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ6.DE returned -4.00%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LYQ6.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ6.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ6.DE показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
LYQ6.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYQ6.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ6.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) | -0.57% | 0.53% | 1.10% | 10.34% | -25.15% | -4.33% | 6.52% | 10.81% | 0.77% | -1.35% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -1.80% |
Correlation
The correlation between LYQ6.DE and VGTY.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between LYQ6.DE and VGTY.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ6.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
LYQ6.DE
VGTY.DE
Сравнение LYQ6.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYQ6.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.18 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.03 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYQ6.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка LYQ6.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ6.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ6.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -17.51% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -3.98% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -11.05% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -12.99% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.50% | -11.55% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -9.07% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ6.DE и VGTY.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LYQ6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ6.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 3.71% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 5.37% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 7.98% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 7.65% | +0.38% |
Сравнение комиссий LYQ6.DE и VGTY.DE
LYQ6.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ6.DE и VGTY.DE
LYQ6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ6.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LYQ6.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LYQ6.DE.
LYQ6.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LYQ6.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ6.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор