PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQ6.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ6.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQ6.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - LYQ6.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ6.DE returned -4.00%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LYQ6.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ6.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ6.DE показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

LYQ6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-1.32%
С начала года
-0.57%
1 год
0.17%
3 года*
2.04%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ6.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYQ6.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)		-0.57%0.53%1.10%10.34%-25.15%-4.33%6.03%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between LYQ6.DE and TRD1.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.10

The correlation between LYQ6.DE and TRD1.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с LYQ6.DE:
LYQ6.DE с EXHC.DELYQ6.DE с SYBW.DELYQ6.DE с IBCC.DELYQ6.DE с 18M1.DELYQ6.DE с EXVM.DELYQ6.DE с 6AQQ.DELYQ6.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

LYQ6.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ6.DE
Ранг доходности на риск LYQ6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ6.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ6.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ6.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.83

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.25

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.38

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.62

-3.54

LYQ6.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ6.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ6.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ6.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка LYQ6.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ6.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ6.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.03%

-17.81%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.70%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-11.60%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-11.70%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.50%

-5.39%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.29%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.42%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ6.DE и TRD1.DE

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что LYQ6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ6.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.12%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

4.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

6.21%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

7.48%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

8.09%

-0.06%

Сравнение комиссий LYQ6.DE и TRD1.DE

LYQ6.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ6.DE и TRD1.DE

LYQ6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LYQ6.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

LYQ6.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LYQ6.DE.

LYQ6.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LYQ6.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ6.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор