Сравнение LYQ3.DE с XZEB.DE
LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYQ3.DE returned 2.71%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LYQ3.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ3.DE и XZEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ3.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.
LYQ3.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -0.05%
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и XZEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | -0.32% | 2.66% | 2.16% | 5.09% | -5.00% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
Correlation
The correlation between LYQ3.DE and XZEB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between LYQ3.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ3.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск
LYQ3.DE
XZEB.DE
Сравнение LYQ3.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ3.DE | XZEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.24 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.53 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ3.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.11 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ3.DE и XZEB.DE
Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и XZEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ3.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -13.98% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.97% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.38% | -4.45% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -7.28% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -8.40% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.33% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ3.DE и XZEB.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) составляет 0.99%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ3.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.57% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.45% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.14% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.32% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 6.32% | -3.52% |
Сравнение комиссий LYQ3.DE и XZEB.DE
LYQ3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ3.DE и XZEB.DE
Ни LYQ3.DE, ни XZEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYQ3.DE and XZEB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.
LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYQ3.DE and 0.15% for XZEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и XZEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор