PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ3.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ3.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ3.DE returned -0.36%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYQ3.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ3.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ3.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-10.00%-1.33%1.07%0.94%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between LYQ3.DE and VGEA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between LYQ3.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с PR1R.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

LYQ3.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ3.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ3.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.01

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.01

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.01

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.04

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ3.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ3.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ3.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ3.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.10

+0.76

Просадки

Сравнение просадок LYQ3.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ3.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-22.34%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-3.44%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.38%

-4.00%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-21.47%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-13.91%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-10.30%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.33%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ3.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ3.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.67%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.62%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

4.33%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

6.39%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

5.86%

-3.06%

Сравнение комиссий LYQ3.DE и VGEA.DE

LYQ3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ3.DE и VGEA.DE

Ни LYQ3.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ3.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.

LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for LYQ3.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор