PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ3.DE с EGV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ3.DE с EGV3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds from Amundi - LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ3.DE returned -0.05%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYQ3.DE и EGV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LYQ3.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.05% против 0.19% соответственно.

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%

EGV3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.81%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и EGV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-10.00%-1.33%1.07%1.11%-0.34%-0.27%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		-0.00%2.11%3.01%3.26%-4.93%-0.90%-0.43%0.21%0.06%-0.44%

Correlation

The correlation between LYQ3.DE and EGV3.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between LYQ3.DE and EGV3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с PR1R.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

LYQ3.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ3.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ3.DEEGV3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.49

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.74

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.54

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

1.68

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ3.DE vs. EGV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ3.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EGV3.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ3.DE и EGV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ3.DEEGV3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LYQ3.DE и EGV3.DE

Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и EGV3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ3.DEEGV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-8.42%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-1.20%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.38%

-1.20%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-6.05%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.43%

-8.42%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.56%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.56%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.39%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ3.DE и EGV3.DE

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ3.DEEGV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.53%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.22%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.33%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

1.67%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.13%

+0.67%

Сравнение комиссий LYQ3.DE и EGV3.DE

И LYQ3.DE, и EGV3.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ3.DE и EGV3.DE

LYQ3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.57%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%1.11%0.65%0.89%
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYQ3.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ3.DE and EGV3.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.

LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и EGV3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор