PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYP6.DE returned 14.89%/yr vs 10.95%/yr for XCMC.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 26.46%.

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%

XCMC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
13.97%
С начала года
26.46%
1 год
26.29%
3 года*
10.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%1.25%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		26.46%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-10.88%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and XCMC.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.05

The correlation between LYP6.DE and XCMC.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.07

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.73

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

8.23

+0.22

LYP6.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCMC.DE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-22.91%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.66%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.82%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.96%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.53%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.20%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 3.13%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.68%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

17.52%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.29%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.29%

-2.07%

Сравнение комиссий LYP6.DE и XCMC.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и XCMC.DE

Ни LYP6.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for XCMC.DE.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while XCMC.DE is Commodities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор