PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP6.DE returned 10.58%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYP6.DE показывает доходность 10.16%, а SC0D.DE немного выше – 10.32%. За последние 10 лет акции LYP6.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.86% соответственно.

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and SC0D.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between LYP6.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP6.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.10

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.03

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

7.09

+2.14

LYP6.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.50%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.93%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.54%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-23.38%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.50%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.08%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.14%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 2.94%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.63%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.20%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.04%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.55%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.97%

-2.62%

Сравнение комиссий LYP6.DE и SC0D.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и SC0D.DE

Ни LYP6.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LYP6.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.

LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор