Сравнение LYP6.DE с GSK.L
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while GSK.L (GlaxoSmithKline plc) is a stock. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 6.42%/yr for GSK.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 9.13%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
GSK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 7.66% | 34.08% | 1.15% | 7.16% | -29.76% | 34.90% | -25.06% | 33.29% | 17.55% | -7.75% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and GSK.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
GSK.L
Сравнение LYP6.DE c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.83 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и GSK.L
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки GSK.L в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -44.69% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -17.46% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -27.45% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -44.69% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -12.18% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -15.65% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 7.70% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и GSK.L
Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.01% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 17.81% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 25.30% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 24.19% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.58% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и GSK.L
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and GSK.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор