Сравнение LYP6.DE с EXW3.DE
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 11.77%/yr for EXW3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.52%/yr for EXW3.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и EXW3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у EXW3.DE с доходностью 10.62%.
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и EXW3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 2.60% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | 2.41% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and EXW3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between LYP6.DE and EXW3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. EXW3.DE — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
EXW3.DE
Сравнение LYP6.DE c EXW3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYP6.DE | EXW3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.09 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.39 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYP6.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.19 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и EXW3.DE
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки EXW3.DE в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и EXW3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -57.98% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.51% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -17.30% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -17.30% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.20% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -17.07% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и EXW3.DE
Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | EXW3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.77% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.59% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 13.90% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.17% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.44% | +0.42% |
Сравнение комиссий LYP6.DE и EXW3.DE
LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXW3.DE в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и EXW3.DE
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LYP6.DE and EXW3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.52% for EXW3.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и EXW3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор