PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYP2.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP2.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - LYP2.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP2.DE returned 10.31%/yr vs 14.30%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP2.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 12.74%.

LYP2.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
6.68%
С начала года
7.37%
1 год
17.11%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.30%

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.55%
С начала года
12.74%
1 год
25.22%
3 года*
18.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP2.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.37%15.46%22.97%23.48%-21.40%28.77%18.20%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.74%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%7.99%

Correlation

The correlation between LYP2.DE and 4UBQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between LYP2.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LYP2.DE:
LYP2.DE с IS31.DELYP2.DE с UBU9.DELYP2.DE с XY7D.DELYP2.DE с QDVF.DELYP2.DE с AUM5.DELYP2.DE с LYP6.DELYP2.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

LYP2.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP2.DE
Ранг доходности на риск LYP2.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP2.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP2.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP2.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP2.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP2.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP2.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.21

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.08

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.66

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

14.00

-6.15

LYP2.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP2.DE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP2.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP2.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP2.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-23.35%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.93%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-23.35%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-23.35%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.42%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.93%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP2.DE и 4UBQ.DE

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что LYP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP2.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.31%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.97%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.67%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.31%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.42%

+0.74%

Сравнение комиссий LYP2.DE и 4UBQ.DE

LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP2.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.92%0.99%1.27%1.04%2.05%1.11%1.43%1.67%1.99%1.69%

Часто задаваемые вопросы

LYP2.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор