PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с LGQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMS.DE с LGQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and LGQI.DE (Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while LGQI.DE is a Global Equity Income fund tracking the SG Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 21.77%/yr vs 7.45%/yr for LGQI.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for LGQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и LGQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у LGQI.DE с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции LGQI.DE по среднегодовой доходности: 21.77% против 7.45% соответственно.

LYMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
0.11%
С начала года
19.02%
6 месяцев
19.21%
1 год
35.26%
3 года*
24.35%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.77%

LGQI.DE

1 день
0.43%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.57%
1 год
21.37%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.24%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и LGQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		19.02%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.57%34.60%42.83%3.23%15.86%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		12.96%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.30%-6.25%2.10%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and LGQI.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.52

The correlation between LYMS.DE and LGQI.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с ZPRG.DELGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с LYBK.DE

Доходность на риск

LYMS.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYMS.DELGQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.22

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.11

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

11.72

-1.46

LYMS.DE vs. LGQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQI.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и LGQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и LGQI.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и LGQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMS.DELGQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-33.28%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-5.17%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-11.51%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.11%

-13.08%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.11%

-33.28%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.58%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.82%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и LGQI.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMS.DELGQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.84%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

7.45%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

9.57%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

10.62%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

12.28%

+7.46%

Сравнение комиссий LYMS.DE и LGQI.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LGQI.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и LGQI.DE

LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.01%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Часто задаваемые вопросы

LYMS.DE and LGQI.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for LGQI.DE.

LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while LGQI.DE is Global Equity Income. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while LGQI.DE tracks SG Global Quality Income Index. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.45% for LGQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и LGQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор