PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMS.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYMS.DE returned 18.88%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%-6.96%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and GOAI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between LYMS.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

LYMS.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMS.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.37

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.16

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.27

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

8.82

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMS.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMS.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMS.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-34.25%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.45%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-28.67%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

-28.67%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.69%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-7.17%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.37%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMS.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.79%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

14.95%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.95%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.64%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.21%

-0.53%

Сравнение комиссий LYMS.DE и GOAI.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и GOAI.DE

Ни LYMS.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Часто задаваемые вопросы

LYMS.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while GOAI.DE is Robotics. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор