PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMD.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMD.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LYMD.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYMD.DE returned 1.77%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LYMD.DE charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMD.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMD.DE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

LYMD.DE

1 день
0.99%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-15.14%
3 года*
1.77%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.18%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMD.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-11.03%-10.62%15.81%14.99%-2.96%-1.72%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between LYMD.DE and XCMC.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.06

The correlation between LYMD.DE and XCMC.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с BRK-ALYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с XCS5.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

LYMD.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMD.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMD.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.66

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.21

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.72

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

8.44

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMD.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMD.DE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMD.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMD.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.66

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LYMD.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMD.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.71%

-22.91%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-7.80%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.55%

-14.82%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-3.42%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-12.68%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

3.45%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMD.DE и XCMC.DE

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMD.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.94%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.31%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.48%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.33%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.33%

+2.82%

Сравнение комиссий LYMD.DE и XCMC.DE

LYMD.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMD.DE и XCMC.DE

Ни LYMD.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYMD.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for LYMD.DE.

LYMD.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XCMC.DE is Commodities. LYMD.DE tracks MSCI India, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.85% for LYMD.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMD.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор